金融关键词搜索次数可预测股市走向

公司新闻 | 2013/4/27 | 点击：2820

据英国金融时报报道，一项针对搜索引擎行为、追溯近10年历史数据的研究发现，可以利用谷歌(Google)上金融关键词的搜索次数来预测股市走向。
　　英国华威商学院的行为科学和金融学副教授托拜厄斯•普赖斯表示，研究结果似乎表明，人们在担心市场状况时，搜索“股票”、“投资组合”以及“经济学”等关键词的次数就会增加。
　　这篇发表在《科学报告》上的研究报告称，此类关键词搜索量上升后，一般会出现股市下跌。相反，金融关键词搜索量下降往往表明投资者情绪乐观，导致市场不断上涨。
　　普赖斯表示，事后看来，基于谷歌关键词搜索量的交易将获得巨大的投资收益。例如，基于“债务”这个词的搜索量建立的短期交易策略，在2004年至2011年的回报率将高达326%。
　　谷歌每周发布显示具体关键词搜索量的数据，这成为此次研究的素材。由于可以获得庞大的统计数据，一系列旨在预测金融市场的“大数据”尝试应运而生，尽管迄今没有什么证据表明，此类努力在“真实”世界带来利润。
　　这种实验大多围绕着试图从社交网络上的评论来推断市场情绪。然而，一家基于Twitter上流露的市场情绪信息进行交易的对冲基金，在成立仅一个月之后就关闭了。
　　普赖斯警告称，这项研究结果或许不适用于未来的股市走势。披露搜索数据的预见性价值可能改变人们的行为，抵消此项分析所显示的效果。